Маленькая преамбула (да простит меня читатель)

Изначально я хотел завести отдельный раздел на сайте с названием Школа Трейдера, однако понял, что у меня на это просто не хватит сил в плане организации технической составляющей этого вопроса. И потом, в конце концов сайт Lightsweet - это прежде всего блог. Поэтому мои обучающе-ознакомительные статьи я буду приводить в виде записей в блоге. Позже, когда их наберется достаточное количество, и материал будет интересен окружающим, я, полагаю, создам отдельный сайт на отдельном домене, возможно даже с видео уроками.

Прежде чем мы начнем, хочу заметить следующее. Я рассказываю что-то у себя на сайте не потому, что считаю себя гуру трейдинга, а потому что считаю, что трейдинг - это круто, и это реально, и доступно каждому. Беда только в том, что в основном торгующие массы учатся в дилинговых центрах и финансовых академиях, которые просто откровенно пудрят людям мозги. Это не пустые слова. Сейчас я не буду распинаться про ту чушь, что рассказывают о торговле с применением средств технического анализа; о той бредятине, что пишут в издаваемых этими заведениями, книжках (возможно мы вернемся к этому попозже). Эти методы на том же рынке Форекс не могут работать по определению, потому что этот рынок далеко не такой, как рассказывают на курсах ДЦ. И вот о том, какой он, я и буду писать. Более того, когда я что-то пишу, я так же и учусь сам, а мне это нужно не меньше.

Я сам когда-то верил в эти методы - Ишимоку, волны Эллиота, уровни Фибоначчи, повезло только, что угробил на это только год своей жизни. И я не хочу, чтобы кто-то повторял эту ошибку - пойти по пути торговли на рынке с помощью средств технического анализа. Это - прямой путь к сливу депозита, пусть у кого-то он будет не самый быстрый.

Впрочем мы отвлеклись, поехали.

Сегодня мне хочется рассказать о котировочных фильтрах.

Эти фильтры пригодны для работы на всех рынках (т.е.вы можете использовать их при торговле как на спотовом рынке, так и на рынке фьючерсов и форекс. Единственно только воздержусь о советах использовать их при торговле акциями, так сам сейчас акциями не торгую, не торговал и пока не планирую.

В посте "Цены на нефть с позиции роста доллара" я писал о том, что на рынке цена бегает от старших уровней.

Давайте еще раз это обсудим, только применительно к рынку форекс на паре EUR/USD. Что такое котировка 1,4250? Это означает, что за 1 евро дают 1 доллар и 42 цента. Обычный дневной диапазон цен банковского дня где-то 100-150 пунктов. Получается, что если средняя цена у нас 1,4250, то дилер банка может выставить котировку в стакан заявок либо вверх (на уровень 1,4300), либо вниз (1,4200) в зависимости от того, что он хочет сделать.

Сидит дилер банка. У него сегодня до конца операционного дня приказ купить много долларов для своего клиента, который принес евро. Что будет делать дилер? Он постарается найти встречную заявку на покупку евро вверху стакана (т.е. в районе 1,4300), и если таковой найдется, то сделка состоится и он купит для своего клиента доллары за евро по цене 1,4300, а сам продаст только что купленные на рынке доллары уже по цене 1,42 (именно 1,42, а не 1,4210 и не 1,4208, потому что такие цены есть только в биржевом стакане, а не в реальной жизни). На этой сделке дилер заработал для своего банка 100 пунктов. Если же встречный покупатель на 1,4300 не нашелся, дилер будет искать его ниже, вплоть до того, что, возможно, банк получит убыток. Вот такое вот выставление зявок в стакан и рождает котировки, которые мы видим в терминале (ну, они конечно, чуток искаженные, да и спред у нас все-таки не тот), но принцип такой.

Идем далее. Как видно, дилеру по большому счету наплевать сколько сейчас стоит бакс и евро, ему главное выполнить задание от клиента. А клиенты могут быть разные. То есть - одному нужен бакс, другому евро - соответственно не отделаешься уже торговлей на паре EUR/USD. Купив баксы за евро, дилер будет искать где купить евро, и возможно найдет встречную выгодную для себя заявку на EUR/JPY. И такая свистопляска будет продолжаться пока есть клиенты и длиться банковский день.

Теперь о старших и не очень фигурах. На паре EUR/USD (а так же GBP/USD, EUR/GBP и т.д.) старшие фигуры - это фигуры, расстояние между которыми 500 пунктов. 1,10000...1,1500...1,2000...1,2500 и так далее. Если рынок в определенный (важный) момент времени закрывается за старшей фигурой, то существует высокая вероятность того, что рынок будут котировать и дальше к следующей старшей фигуре. Так же и для более старших фигур, с разницей уже в 1000 пунктов (1,1000....1,2000...1,3000 и т.д.). Ну и, наверное уже понятно всем, все те же рассуждения относятся и к младшим фигурам, отстающим друг от друга в сто пипсов. Закрыли банковский день выше 1,3200 - завтра скорей всего будем котировать к 1,3300.

Но не просто уровни фигур имеет важность. Фишка в том, что каждая младшая фигура имеет свой котировочный фильтр, закрытие за которым как раз и является основанием для торговли в направлении закрытия.

Итак, встречайте

котировочный фильтр (область фильтра) младшей фигуры сверху - 12-31 пунктов;

котировочный фильтр (область фильтра) младшей фигуры снизу - 69-88 пунктов

На первый взгляд эти цифры кажутся полной бессмыслицей, но давайте рассмотрим пару примеров. Сейчас рынок флетит, а это самая лучшая пора для банков, потому что только в таком рынке совершаются реальные сделки - цены сидят в хорошем коридоре, удобном для торгов - снизу коридора удобно покупать евро, вверху коридора выгодно покупать доллар. А теперь посмотрите на рисунок и вы поймете как работаю котировочные фильтры.

Это график 30минуток. Лучше было бы конечно рассмотреть часовки, но тогда было бы не так красиво - день на графике был бы слишком узким. Давайте пробежимся и глянем, как банки котировали рынок внутри дня. Итак, шестого июля рынок не прошел ниже нижнего котировочного фильтра 39ой фигуры (1,3888...1,3969), что давал основание для роста на следующий день. Седьмого июля рынок не прошел дальше котировочного фильтра сверху 40ой фигуры (1,4013...1,4031), что означает, что сегодня на 1,4050 (и возможно и 1,41 котировать не будут). Восьмого июля на конец дня не был пройден верхний фильтр 38ой фигуры (1,3813...1,3831). Девятого июля рынок не закрылся выше нижнего фильтра 41ой фигуры (какой тут рост к 1,42!). Ну и десятого июля рынок не перекотировали ниже нижнего фильтра 39ой фигуры, что означало, что 1,3900 сегодня мы не увидим.

Вот такой вот простой пример. Хочу заметить, что эти фильтры - реально используемые инструменты дилерами банков, которые создают цены на этом рынке. Эти фильтры - это не какой-то аллигатор Вильямс, волны Эллиота, скользящие ЕМА и прочая туфта. Это - реальный, действующий инструмент.

Как использовать эти фильтры? Очень просто.

Во-первых можно торговать внутри дня, если кому нравится. Логика проста - не прошли сегодня один фильтр при котировании рынка вверх, подождали пару часов (убедились в развороте) - торгуем вниз до следующего фильтра на следующий день. Уяснили суть? Можно теперь на эти фильтры наложить кому что нравится - Ишимоку, вилы Эндрюса, грабли Васи Пупкина... в общем, каждый найдет сам как их использовать.

Я лично использую фильтры для установки стоплоссов. Т.е., торгуя квартальные циклы, я торгую только старшие фигуры. Это значит, что если я торгую на евро/доллар рост доллара от 40ой фигуры к 35ой (а если рынок даст, то и 30ой), то мой стоплосс должен стоять на уровне 1,4150 (взял на 19 пунктов выше верхнего фильтра 41 фигуры). Почему?

Я рассуждаю так. Если рынок пойдет против меня, то значит мы идем не на 1,35 от 1,40, а от 1,40 к 1,45. Для того, чтобы цифра 1,45 начала хотя бы маячить на горизонте, нужно закрыться за уровнем 1,4250 (а еще лучше за фильтром 1,4288). Поход к 1,4250 становится реальным, если мы закроемся выше 41ой фигуры, а еще лучше за фильром 1,4131. Вот и все. Т.е. подтверждение того, что я не прав - должно быть закрытие за 1,4131, поэтому стоплосс должен стоять чуть выше, например на 1,4250.

Вот и все на сегодня. В ближайшие дни посмотрим на котировочные фильтры на фондовом рынке, а на валютном предлагаю вам посмотреть самим.

Всего наилучшего!

ЗЫ: понравилась статья? не забудь подписаться!

Добавить страницу в закладки: