Итак, заканчивается август, а с ним и период отпусков. Уже вот-вот наступит сентябрь. Что осень нам готовит на валютном и товарном рынке? Народ возвращается с югоф и начинает просиживать штаны у мониторов, сильные мира сего работают над увеличением собственных банковских депозитов на благо людей, выводя мировое сообщество из Финансового Кризиса. Попробуем и мы поучаствовать в выводе экономики России из рецессии увеличении своего банковского счета 
Впрочем к делу. Короче, канадский доллар - пара USD/CAD.
В прошлом посте я писал, что канадский доллар в эту сессию я не торгую, посему картинок не привожу. Сегодня я пересмотрел это утверждение, ибо в контексте моей летней торговой сессии, которая, ввиду сдохшего рынка перетекает в осеннюю, изменение котировок по паре USD/CAD представляется весьма интересным.
В методе, который я применяю для своей позиционной торговли на условиях маржи, важно понять, что нужно взять за основу, то есть какие цены на интересующий актив за прошедшие несколько лет имеют наибольший вес. Для канадского доллара мне представляется важным уровень закрытия сентября 2007го года на уровне паритета, до которого пара непрерывно падала с 1 января 2002 года. Именно паритет, то есть когда за 1 американский доллар дают 1 канадский доллар, является ключевым уровнем (технари любят говорить - "психологически важный уровень"... друзья никогда не говорите такой @%!!$!! - на этом рынке нет никаких психологов). Уровень паритета вдвойне важен, особенно, если к этому уровню валютная пара шла на протяжении 5 лет и достигла его в сентябре месяце. Конечно, потом доллар подешевел еще сильнее (до уровня 0,9), однако это падение уже не являлось ключевым, а шло, скорее всего, по инерции - если на фоне истеричных покупок находятся ещё идиоты, желающие купить канадца, банк с удовольствием предоставит им такую возможность... после чего начнёт активные покупки американского доллара на более выгодных для себя уровнях.
Кризис загнал пару USD/CAD на 1,20...1,30, откуда канадец начал дорожать с начала апреля 2009 на фоне растущей нефти от кризисного минимума. Канадец, как сырьевая валюта, сильно зависит от рынка нефти, и рынок этот несколько сложней для меня, чем рынок Форекс изначально (поэтому, кстати, канадца я торгую редко).
На приведенном выше рисунке я провел основную бычью тенденцию от паритета в сентябре 2007 года по сентябрь 2008 года. Далее торговый канал строится через локальный максимум, который нарисовал нам рынок, закрыв второй квартал сего года в области 1,16. Нижняя граница канала будет, соответственно зеркально основной тенденции. Из этого построения очень хорошо видно, что "кризисные котировки" в области 1,20...1,30 оказываются как бы "лишними". Это очень разумное утверждение, и совершенно не портит картину - кризисные котировки и должны выглядеть совершенно абсурдным бредом и не вписываться ни в какие построения.
Учитывая то, что перед финишной прямой к завершению третьего квартала 2009 года (остался всего один месяц) цены на нефть не преодолели уровень в 75 баксов за бочку, а канадец находится как раз у нижней границы построенного канала, я имею все основания для покупки пары. Более того, канадский доллар, несмотря на сегодняшнее удорожание, находится выше промежуточного уровня 1,075 (середина между 1,05 и 1,1). Уровень же цен на нефть ниже 75 (ну не видел я пока недельного закрытия выше), не дает права к росту на 80 баксов за бочку. Если же таки будет удешевление нефти на фоне ухода из фондового рынка народа в кэш в условиях развивающегося кризиса (см. серию предыдущих постов - "Начинаем торговать доллар" и "Начинаем торговать доллар (продолжение)", рост бакса против канадского доллара будет сильным. В таком случае, полагаю закрытие пары на конец сентября в районе 1,15.
ЗЫ: Рассуждая сейчас, в час ночи, смело могу сказать, что нефть выше 70 две недели назад я не видел. Теперь же, на фоне собственных рассуждений о снижении цен на черное золото к концу 2009 года, текущий рост до 75 баксов за бочку кажется тем звеном, которого как раз не хватало для завершения картинки. Одно дело сказать - "нефть не прошла 70", и совсем другое "нефть не закрылась выше 75". Почувствуйте разницу
________________________________________________________________
Не забываем подписываться на RSS
Добавить страницу в закладки:
Комментарии
Я правильно понял построение
Я правильно понял построение ваших каналов - если тенденция бычья то строим через максимум 50% -пересечение с трендовой линией и отрожаем вниз. Если тенденция медвежья строим через минимум - 50% пересечение с трендовой - отражаем вверх.
Так? А то я тут увлекся рисованием, и очень все интересно получается. Вот только не до конца понимаю какие периоды брать для построения основного тренда - я так понимаю вы выбираете знаковые точки - паритет в канадце, например - но не совсем понятно, как это спроэуировать на другие пары, которые вы еще не рассматривали.
ко мне на "Ты" Все так, все
ко мне на "Ты"
Все так, все пральна. В примере выше - это не просто паритет, но еще и дата закрытия сентября (завершение финансового года). Для каждой пары, товарного или иного фьючерса, конечно же, каналы свои, и их порой не так просто определить... Ну, работаем, стараемся - пишу по мере сил, что вижу
Оставайтесь с нами, как говорят классики 
Важные уровни - это точки перелома тенденций (по временной оси - близко расположенные к ней даты отчетных периодов - закрытие календарного года, года финансового, отчеты по полугодиям, кварталам...), по уровням цен - это почти всегда старшие фигуры (1,4...1,5, между ними 1,45). На многих парах это очень тяжело делать - лучше всего смотреть на EUR/USD (еврик - это наше всё), потому что как индикатор мировой экономики положение евро против доллара не имеет равных. Все остальные пары так или иначе сильно зависят от EUR. По еврику, кстати, всё понятно из прошлых постов?
ЗЫ: а вообще тут нет строгих правил - через какие точки что проводить, в какое время что покупать и продавать и в каких количествах. Построенный канал редко получается красивым, но это не значит, что он неверно построен - на рынке Форекс львиная доля котировок (уж не скажу точно, но всяко больше 50%) не имеют за собой реальных поставок валюты, поэтому не стоит удивляться, что цены выползают сильно за границы канала - важно понимать, почему это происходит и имеет ли это значения для текущего направления движения цен.
это, если хотите, комплексное понимание рынка - которое позволяет анализировать рынок и занимать стратегические долгосрочные позиции, что гораздо выгодней краткосрочных сделок.
Понятно все. Вот комплексного
Понятно все. Вот комплексного понимания, как раз-таки и хочется. Со стратегическими позициями - пока тяжело. На малом депо - не до стратегии. Хотя я практически не ипсользую стопы - иногда крою в ручную. И случайный ход на 100-150 пунктов не в ту сторону для меня уже на грани дозволенного, а в последний год это нормальная внутридневная ситуация... Основная проблема у меня с выходом - не добираю.. причем не добираю серъезно примерно столько же или половину от того сколько взял, пока не придумал, как с этим бороться.
это заблуждение, что
это заблуждение, что стратегическая торговля доступна трейдерам с большим депо. Более того, размер депо вообще никакого отношения к этому не имеет. Какая разница-то? Ну купи тыщу баксов, а не десять и себе в ус не дуй - ни тебе никакой неротрепки, пока внутридневщики на пятиминутках себе воспаление мозга и икоту зарабатывают.
Посмотри на это с другой стороны - если встать в рынок в стратегическом направлении выставив стоп размером 150, 200 и даже 300 пунктов - то эта позиция технически и экономически выгодней коротких торговых сделок. Я в рынок вхожу очень редко, вхожу портфелем и вхожу стратегически. Стопы получаю тоже редко. Дело в том, что пока мой большой стоп сработает, в короткой торговле трейдер-краткосрочник получит стоп десять раз. Естессна, из-за больших стопов вхожу малыми лотами (у меня правило - 2% от депо на сделку максимум), но из-за того, что в рынке стою портфелем (до 10% депо) и долго, прибыли получаются гораздо выше любой краткосрочной торговли. Вот и вся система управления капиталом. Все остальное типа Винсов и Джонсов - откровенное говно, только башку забивать.
Если не будешь выставлять стопы рынок убьет депозит. Это аксиома. Рано или поздно. Тут без вариантов
Стопы в мозгах, ну и
Стопы в мозгах, ну и временами ставлю тоже на пунктов 200 - чисто на всякий случай. На 5 минут даже не смотрю, часы и 4х часовые в основном. За последние 2 дня поспешил и в сумме не добрал 500п при правильно открытых позах. Размышляю, как с этим боротся. Про большое депо - тут дело в том, как ты заметил при таких стопах нужны маленькие лоты. Но, что бы трейдинг был не просто баловством - приходится иногда нарушать класический ММ. А теханализ книжный - я пробежал глазами пару книг - и наблюдения показали, что ничего он не дает. Какие бы линеички ты не чертил ничего не мешает цене ломануться через них. А основные уровни - видно и так невооруженным гласом на чуть более крупном таймфрейме. Вот и пытаюсь выработать какие-то другие признаки, того - как тенденции выявлять.
недобор это ерунда. есть
недобор это ерунда. есть время когда открывать позиции, а когда закрывать. Что там было в промежутках - космические прибыли или просадки - на это нужно просто наплевать и смириться, ты никак не сможешь это учесть, а удачно закрытая сделка на пике - это только удача. не стоит даже париться по этому поводу.
а насчет малых лотов это зря. при торговле портфелем основных тенденций прибыль измеряется тысячами пунктов на сессию, в деньгах это очень хороший прирост к депозиту.
Отправить комментарий